УСЛОВИЕ НЕРАЗОРЕНИЯ В МНОГОПЕРИОДНОЙ ЗАДАЧЕ МАРКОВИЦА (60,00 руб.)

Первый автор	Соловьев
Авторы	Гао Х.
Страниц	3

ID	415658
Аннотация	В работе рассмотрена многопсриодная постановка оптимизационной задачи Марковица для дискретной по времени и числу сценариев модели финансового рынка. На основе оптимальной стратегии торговли ценными бумагами определен максимально возможный уровень ожидаемой конечной стоимости портфеля, при котором инвестор не разорится.
УДК	519.856.2

Соловьев, А.И. УСЛОВИЕ НЕРАЗОРЕНИЯ В МНОГОПЕРИОДНОЙ ЗАДАЧЕ МАРКОВИЦА / А.И. Соловьев, Х. Гао // Вестник Московского университета. Серия 15. Вычислительная математика и кибернетика .— 2016 .— №3 .— С. 18-20 .— URL: https://rucont.ru/efd/415658 (дата обращения: 03.05.2025)